夏普比率（夏普比率高好还是低好？）-友搜知识网

夏普比率，卡玛比率？

夏普比率，又称夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉夏普于1966年首次提出，现已成为全球最常用的衡量基金业绩的标准化指标。

易方达基金的稳定收益是易方达基金明星基金经理胡健的精心之作。他从2012年开始管理，年化业绩107%，最大回撤36%，卡尔玛比率74，这是一个完美的数据。

夏普比率=（基金年化收益-无风险利率）/基金年化波动率。例如，如果基金A的夏普比率为0.5，同类型基金的平均夏普比率为0.2，则意味着基金A的风险收益表现优于同类型基金的平均水平。

夏普比率=(Rx_Rf)/StdDevRx 夏普比率(SharpeRatio)，又称夏普指数——基金业绩评价的标准化指标。现代投资理论中夏普比率的研究表明，风险的大小对于决定投资组合的绩效起着根本性的作用。

夏普比率多少才算好

一般认为夏普比率小于1比较好，但具体合理范围取决于不同的市场情况和投资策略。一般来说，夏普比率超过5就可以认为是比较好的，夏普比率超过2就可以认为是优秀的表现。

一般来说，夏普比率只有超过1之后才算比较不错，但这种投资机会在简单投资中并不常见，因此专业投资者也会利用对冲来转换投资，提高夏普比率。

确实，从理论上讲，夏普比率越大越好。但值得注意的是，夏普比率并没有固定的基准点。股票基金的夏普比率一般在0.4到0.6之间，而债务基金和商品基金由于回撤较小，价值会相对较高。

因此，夏普比率越大，基金的回报风险表现越好。夏普比率=（基金年化收益-无风险利率）/基金年化波动率。

因此，夏普比率是根据历史表现计算的，选择基金时不能完全依赖这个单一指标。夏普比率越高，基金每单位风险所能获得的超额收益就越高，其业绩也越好。

什么是夏普比率？

1、夏普比率衡量基金的风险收益比，即其承担的每单位总风险相对于无风险利率能够产生多少超额收益。因此，夏普比率越大，基金的回报风险表现越好。夏普比率=（基金年化收益-无风险利率）/基金年化波动率。

2、夏普比率，又称夏普指数，是基金业绩评价的标准化指标。它反映单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。

3、夏普比率，又称夏普指数——基金业绩评价的标准化指标。现代投资理论中夏普比率的研究表明，风险的大小对于决定投资组合的绩效起着根本性的作用。

基金的夏普比率是什么意思，大好还是小好？

夏普比率，又称夏普指数——基金业绩评价的标准化指标。现代投资理论中夏普比率的研究表明，风险的大小对于决定投资组合的绩效起着根本性的作用。

综上所述，夏普比率是衡量投资组合风险调整回报的指标。夏普比率通常越大越好，但需要考虑其他因素才能做出准确的评估。

高夏普比率是好的。夏普比率以资本市场线作为评价基准来评价投资绩效。夏普比率越高，基金单位风险所能获得的超额收益就越高，业绩也越好。一般来说，股票型基金和混合型基金的夏普比率最好大于1。

基金的夏普比率是大好还是小好？夏普指数很棒，因为夏普比率就是您承担的每一次风险可以获得多少利润。

低就是好。夏普比率是同时综合考虑收益和风险的三大经典指标之一。投资有一个普遍的特点，即投资标的的预期收益越高，投资者能够承受的波动风险就越高；反之，预期收益越低，波动风险越低。

什么是夏普比率？通过公式可以发现，无风险利率变化不大。但年化收益越大、年化波动性越小，夏普比率就越大。同等波动率下，年化收益越高，夏普比率越高，基金业绩越好。换句话说，夏普比率越大，基金的表现就越好。

夏普比率公式

夏普比率的计算公式为（投资组合的年化收益率- 无风险利率）/投资组合的年化波动率。其中，无风险利率代表投资者可以获得的无风险收益，年化收益率是投资组合一年内的收益率，年化波动率是投资组合一年内的标准差。一年。

夏普比率=（平均收益率-无风险收益率）/标准差，其中平均收益率是指净资产的平均增长率，无风险收益率是指银行利率同期，标准差是指净资产增长率的标准差。

夏普比率计算公式：=[E(Rp)——Rf]/p 其中E(Rp)：投资组合的预期收益率Rf：无风险预期年利率p：投资组合的标准差目的是计算投资组合每一单位所承担的总风险，将产生多少超额收益。

夏普比率是什么

夏普比率衡量的是基金的风险回报率，即基金所承担的每单位总风险与无风险利率相比能够产生多少超额回报。因此，夏普比率越大，基金的回报风险表现越好。夏普比率=（基金年化收益-无风险利率）/基金年化波动率。

夏普比率（SharpeRatio），又称夏普指数——基金业绩评价的标准化指标。现代投资理论中夏普比率的研究表明，风险的大小对于决定投资组合的绩效起着根本性的作用。

夏普比率，也称为夏普指数，衡量投资（例如证券或投资组合）在风险调整后相对于无风险资产的表现。

夏普比率是用于评估投资组合风险调整回报的指标，由诺贝尔奖获得者威廉F夏普于1966年提出。